📈데일리 차트팩 - 숏커버와 순매수…이건 진짜 반등일까, 착시일까
구독자님 안녕하세요. 은호입니다.
하루 동안 봤던 차트들 중에 유의미한걸 모아서 제공하고 있습니다.
데이터는 해석하기 나름이고 시간이 지나봐야 어떤 데이터가 그 당시에 제일 적절했는지
확인이 가능하기 때문에 참고용 정도로 보시면 좋을거 같습니다!
(일부는 스레드에도 업로드 된 차트입니다.)
📉 펀더멘털 L/S 수익률, 미국만 역행 중
- 2025년 4월 현재, 글로벌 펀더멘털 롱숏 전략의 지역별 수익률이 크게 갈리고 있음
- 유럽(파랑), 아시아(회색), 중국(빨강)은 모두 4월 들어 반등세를 보이는 반면
- 미국(검정)은 유일하게 -6% 수준에서 여전히 회복이 더딘 흐름을 보이고 있음
- 4월 22일 기준 펀더멘털 L/S 전략 전체는 MTD -1.3%, YTD -1.8%로 시장 대비 2.5%p 아웃퍼폼 중
- 시스템 기반 롱숏(퀀트 전략)은 MTD -1.1%지만 YTD +10.1%로 견조함
- 미국에서는 'Sell America'라는 내러티브가 퍼지고 있으나, 실제 흐름은 단기 숏커버 및 개별주 매수세 유입으로 반전 신호 포착됨
- 골드만삭스는 헤지펀드 내 미국 → 기타국가 순환 흐름은 데이터상 뚜렷하지 않다고 분석함
📌 용어 설명
- L/S (Long/Short): 종목 중 일부는 매수(Long), 일부는 공매도(Short)하여 수익을 추구하는 전략
- MTD/YTD: Month-to-Date(이번 달 누적), Year-to-Date(연초 이후 누적)
- SD: 표준편차(Standard Deviation), 이상치 탐지 기준
- Macro Products: 지수, 금리 등 거시 자산
- Systematic L/S: 알고리즘 기반의 퀀트 전략
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