구독자님 안녕하세요. 은호입니다.
하루 동안 봤던 차트들 중에 유의미한걸 모아서 제공하고 있습니다.
데이터는 해석하기 나름이고 시간이 지나봐야 어떤 데이터가 그 당시에 제일 적절했는지
확인이 가능하기 때문에 참고용 정도로 보시면 좋을거 같습니다!
(일부는 스레드에도 업로드 된 차트입니다.)
📉 Nomura 트레이더 노트 요약: "여름 초입 예상치 못한 리스크 이벤트 베팅"
- 관세 정책이 ‘정치 레버리지’로 부각
- 트럼프-베센트 조합은 여름 전후, 무역 협정 없이 단독 관세 인상 가능성이 있으며, 이는 선거 국면에서 ‘세수 증가’ 프레임으로 활용될 수 있음
- CTA 트리거 및 글로벌 포지셔닝
- 미국 주식은 여전히 CTA 수익구간에 있어 매도 리스크 낮고, 상승 시 매수 유입 예상
- 유럽·일본은 -2% 구간에서 청산 트리거 존재하며 한국은 CTA 매수 개입 여지 적음
- 채권시장에서는 단기물 중심 숏커버링 발생 가능성, 반면 중장기물은 청산 압력까지 여유 존재
- 옵션 시장은 단기 민감도 극대화 상태
- 숏감마와 롱감마가 혼재된 정교한 구조로, 하루 이하 만기 옵션이 전체 거래량 60% 이상 차지
- 장중 변동성 확대 가능성 매우 높음
- VIX 선물과 이벤트 드리븐 베팅 증가
- 현재 VIX 1개월 선물 20선 바닥 형성 중
- 여름 초입(6~7월) 예상 밖 악재 가능성에 대비해 롱 옵션 전략 강화
- 주목 이벤트:
- 6월 고용·물가 지표
- 6월 18일 FOMC
- 미국 세금법안 표결
- 7~8월 관세 시한 도래
- 리스크 확대 배경 4가지
- 트럼프, 무역협정 없는 관세 인상 카드 즉시 활용 가능성
- 협상국들이 중국 전략 복제 시, 트럼프의 레버리지 약화
- 관세 영향이 실물 경제에 이미 반영 중이며, 마진 압박 확대
- 미 국채 매수세와 단기금리 하락 → Fed 인하 기대 상승, 유로 롱 포지션 압박, 엔화 수혜
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