한국 주식별 Condition 분석 Data (무료 샘플 50종목)

안녕하세요, 구독자님. 두물머리입니다.

Cosmos Korean stock condition library 에 관심 가져주셔서 감사합니다. 해당 데이터는 두물머리 Investment solution 팀의 사내 엔진인 Cosmos 에서 여러 수준의 퀀트 및 일반 투자자들을 위해 공유하는 데이터입니다.

두물머리는 아시아 퀀트 업계에서 최고 수준의 데이터와 엔진을 보유하고 있다고 자부합니다. 국내 뿐만 아니라 전세계 과거 주식 재무제표 800여만 개를 보유하고 분석하고 있습니다. 이들 중 일부는 allatte.com 을 통해 여러 사용자가 직접 활용해볼 수도 있으며, 속도와 정량 비정량 데이터 보유량에서 타의 추종을 불허한다고 평가 받고 있습니다.

Cosmos 엔진을 통해 사실상 중소기업이 받을 수 있는 최고 수준의 기술신용평가인 TI-2 매우 우수 등급을 받기도 하였으며, 당사의 여러 운용 시스템에서 활용함은 물론 국내외 유수의 자산운용사에게도 데이터 분석을 제공 중에 있습니다. 두물머리 전반의 퀀트 능력으로 제작한 펀드의 우수한 운용 성과를 인정 받아 최근 운용금액이 급성장하고 있으며, 다수 은행 및 증권사의 추천펀드와 퇴직연금 디폴트 펀드로 선정되고 있는 중입니다.

Cosmos 엔진은 저희가 자체적으로 한국 및 아시아 자산운용 산업의 변화에 기여하기 위해 사용하고 있으나, 일반 투자자들이 사용하기 어렵다는 점에서 아쉬운 면이 있었습니다. 저희의 주고객은 저희에게 자금을 맡기는 위탁형 고객이오나, 동시에 스스로 투자의 수준을 높이고 숫자를 기반으로 한 합리적 의사결정을 추구하는 수많은 프로 및 아마추어 분들 역시 소중한 파트너들이라 생각합니다. 그분들이 이끄는 인식 변화가 매우 중요한데도 불구하고, 저희가 보기에 여러면에서 데이터를 구하고 가공하기 매우 어렵다는 생각이 들었습니다.

그래서 일부 데이터를 나눠드리며 조금이라도 영감을 자극하고, 실질적인 도움이 될 수 있기를 바랍니다.

이번 데이터는 복잡한 모델링이나 운용로직은 제외하고, 'condition' 즉 '예, 아니오'로 분류할 수 있는 특징들로 국내 주식 전종목을 분석해봤습니다. 각 condition 들의 과거 수익률들을 살펴보면 과연 기업의 어떤 재무적 비재무적 특성을 살펴보는 것이 유효한 접근인지 중요한 힌트를 찾을 수 있을 것입니다. 또한 보유 중이거나 편입을 고민 중인 종목에 대한 객관적인 평가를 진행해볼 수도 있습니다. 여러 주식을 동시에 다루고 있기 때문에 비교분석을 하는데도 도움이 되길 바랍니다.

해당 데이터는 기업의 본질에 대한 데이터로서, 6개월 미만의 단기적 일회성 예측을 하는데는 큰 도움이 되지 않을 수 있고 때로는 역행할 수도 있습니다. 그러나 중장기적으로 초과성과를 내는 기업들의 특성을 이해하고 원칙을 다잡거나, 모델을 만드는데 기여할 것이라 생각하고, 그런 분석을 위해 필수불가결한 정보라 생각합니다. 숫자와 데이터 안에는 정말 많은 이야기가 담겨 있습니다. 이들을 대량으로 본다는 것은 정말 즐겁고 짜릿한 일입니다.

반면, 투자자들이 데이터를 볼 때 겪을 수 있는 여러 종류의 고통에 대해 잘 알고 있습니다. 너무 가공되지 않은 데이터나, 혹은 너무 복잡하게 가공된 데이터는 어렵게 느껴집니다. 그래서 정확히 필요한 수준의 가공만을 하되, 방대한 시스템을 갖추지 않으면 독자적으로 구하기 어려웠던 데이터를 쉽고 편하게 얻게 도왔으면 좋겠습니다.

향후 미국과 중국등 국내 투자자가 관심이 많은 영역으로 범위를 넓히기도 하고, 실제 데이터 분석의 수익률 결과치를 상세 분석하는 등의 관련 데이터 상품도 내놓도록 하겠습니다. 월간 천명 수준의 수요자가 확인된다면 월간 혹은 분기간 정기 발행도 고려토록 하겠습니다. 피드백을 주시면 더 좋은 데이터를 전달하는데 큰 동기부여가 될 수 있습니다. 감사합니다!

아래는 몇개의 스냅샷입니다.

종목들마다 특정한 컨디션 값들에 현재 해당하는지 안하는지 여부를 다루고 있습니다

컨디션 값들로 구분한 종목들의 과거 수익률은 어땠을지를 여러 국가에서 보여주고 있습니다

구체적으로 어떤 컨디션 값들인지 설명이 되어 있습니다

컨디션들을 섞어서 투자할 때 각 지수별로 얼마나 장기 초과성과를 내는지도 살짝 들어있습니다. 당연히 좋은 컨디션들은 좋은 원칙이 되므로 좋은 종목을 선택할 확률을 높이겠죠?

상위 50종목에 대해서도 많은 힌트를 얻을 수가 있겠네요!

아래 버튼을 누르면 브라우저에서 다운로드가 바로 시작됩니다.

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1HMUGaraKodAsSjnyyrrN97tPrEdxSAfH

비밀번호 : 2022

구글 스프레드 시트로 열면 데이터가 다 나오지 않을 수 있으니, 가급적 엑셀로 열어주세요!

전체 데이터를 유료로 구매하시길 원하는 분은 아래 링크로 가세요!

https://maily.so/letterchun/posts/05886145

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