📈데일리 차트팩 - 레버리지청산, 섹터로테이션, 포지션과열, 매수여력부족
구독자님 안녕하세요, 은호입니다.
하루 동안 살펴본 차트들 중 의미 있는 자료를 모아 공유드립니다.
맥락을 보완하거나 배경 이해를 돕기 위해 일부 차트는 중복 업로드될 수 있습니다.
업로드할 당시 제 시각에 따라 특정 방향의 데이터가 더 많을 수 있지만,
시장은 항상 위기와 기회가 공존하기 때문에 강세·약세 양쪽을 뒷받침하는 자료를 함께 올리고 있습니다.
제가 정리한 데이터가 현재 시장의 위치를 파악하고, 앞으로 어떤 포지션을 취해야 할지 판단하는 데 작은 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다.
(일부 차트는 스레드에도 업로드하고 있습니다.)
📊 헤지펀드, 연말 PnL 방어 모드 전환
- 골드만삭스에 따르면 10월까지 강한 YTD 성과를 낸 헤지펀드들이 최근 베타 리스크를 지수 단에서 적극적으로 헤지하며 방어적 포지션을 강화하고 있음
- 최근 한 달간 Macro Products(지수·ETF)에서 숏 익스포저가 급격히 증가했고, 크레딧 ETF에서도 유사한 흐름이 나타남
- 미국 롱/쇼트 펀드의 총 레버리지와 순레버리지는 11월 들어 모두 감소했고, 순레버리지는 과거 1년 기준 39번째 분위 수준까지 내려오며 위험선호가 약화된 모습임
- 롱/쇼트 비율도 반등이 둔화되며 관망 기조가 강화되고 있음
- 종합하면, 펀드들은 연말을 앞두고 수익 방어 중심의 대응을 강화했고, 시장 변동성 확대 국면에서 리스크 축소 전략을 선택한 상황임
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